Smart Money против технического анализа

Трейдинг в интернете часто преподносится как путь к легким деньгам. Самый популярный метод торговли — технический анализ. Информацию о техническом анализе можно найти повсюду: любой брокер или биржа предложат вам обучение по его основам сразу после регистрации.

Однако эти инструменты часто не имеют никакой логики и созданы для манипуляций над неопытными трейдерами, ведь людям нравится простота и легкость. Именно поэтому находить треугольники на графике — самый легкий способ заманить хомяка.

Существует множество инструментов технического анализа. Самые распространенные — уровни сопротивления и поддержки, трендовые линии, треугольники, флаги. В данной статье команда DeFi Club раскроет истинную суть технического анализа и познакомит вас с концепцией, основанной на логике манипуляций, — Smart Money.

Перед тем, как начать, напоминаем о нашем DeFi Club. Это единая база знаний, в которой собраны материалы по различным направлениям криптовалютой индустрии: от теоретической базы до практической аналитики и разборов способов заработка в DeFi. У нас также есть лаунчпад, позволяющий инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития.

Крупный игрок, обладая огромным капиталом, может направить цену в любую сторону. Он манипулирует толпой, создавая фигуры технического анализа и используя их для набора позиции и разворота рынка в своих интересах.

Трейдеры, торгующие по ТА, становятся основными объектами манипуляций со стороны маркет-мейкеров.

В концепции Smart Money ликвидностью называют стоп-ордера трейдеров, использующих технический анализ.

Ликвидность важна, потому что она является главной целью маркет-мейкеров, стремящихся захватить стоп-ордера розничных трейдеров. Они делают это, так как это эффективный способ набрать позицию. Маркет-мейкеры используют стоп-ордера розничных трейдеров для наполнения своих позиций.

Для этого маркет-мейкеры применяют различные манипуляции и формируют инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, фигуры технического анализа и другие. Концепция Smart Money помогает понять, как не стать частью ликвидности.

Для того чтобы понять, как работает ликвидность, нужно понять, как функционируют позиции на бирже и стоп-лоссы.

Рассмотрим пример работы позиций на бирже. При шорт-позиции вы берете актив в аренду у брокера и продаете его сейчас, надеясь откупить по более низкой цене, вернуть долг брокеру и заработать на падении цены.

Например, вы занимаете актив у брокера за 1 000 $ и продаете его. Цена падает до 850 $, вы закрываете позицию и возвращаете актив брокеру. В результате ваша прибыль составляет 150 $, так как вы продали по более высокой цене и купили по более низкой.

При лонг-позиции вы покупаете актив по низкой цене и продаете по более высокой.

А теперь рассмотрим механику работы стоп-лосса. Стоп-лосс — это инструмент, который позволяет контролировать убыток в соответствии с вашей торговой стратегией и риск-менеджментом.

В случае шорт-позиции стоп-лоссы ставятся выше текущей цены, а в случае лонг-позиции — ниже.

При шорт-позиции вы продаете актив за 1 000 $, и ваш стоп-лосс установлен на отметке 1 100 $. Если цена поднимается и активирует стоп-ордер, ваша торговая идея не сработала, и вы получаете убыток в 100 $ плюс комиссия брокеру.

При лонг-позиции вы покупаете актив за 1 000 $, рассчитывая на рост цены. Если цена падает до 900 $, ваш стоп-лосс активируется, и позиция автоматически закрывается, фиксируя убыток в 100 $, чтобы предотвратить большие потери.

Ликвидность — это не просто стоп-ордера участников рынка, а топливо для набора позиций маркет-мейкера.

Маркет-мейкер (ММ) генерирует ликвидность, так как ему не хватает рыночного ресурса для наполнения своих позиций и изменения направления цены. Поэтому он использует различные манипуляции и формирует инструменты технического анализа, чтобы ввести в заблуждение розничных трейдеров и использовать их стоп-ордера для наполнения своих позиций и разворота рынка.

Для правильного идентифицирования ликвидности полезны основные инструменты, такие как трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления.

Розничные трейдеры торгуют либо отскок от уровня, либо пробой уровня, поэтому под этими уровнями часто находится много заявок на покупку или продажу. Например, маркет-мейкер может создать иллюзию следования сценарию розничных трейдеров, а затем изменить направление, активируя их ордера и двигаясь в нужную сторону без них. Такие манипуляции позволяют набирать большие позиции.

Понимая, что большинство трейдеров устанавливают стоп-ордера по трендовым линиям или уровням, можно сделать логичный вывод, что там сосредоточен большой объем денег, который привлекает маркет-мейкеров.

Ликвидность может быть как местом разворота цены, так и топливом для продолжения движения.

Рассмотрим самый распространенный разворотный паттерн — «симметричный треугольник». Этот паттерн торгуется на разворот в шорт после пробоя нижнего уровня. По обеим сторонам паттерна формируется ликвидность, и большой игрок, собрав ее с одной стороны, открывает позицию для «сбривания» противоположной стороны. Математическое ожидание успешной отработки такой формации — ниже 20%.

Перейдем ко второму не менее популярному паттерну — двойная вершина. Ритейл трейдеры используют его для смены тренда.

Для нас логика остается той же: «Маркет мейкер» манипулирует рынком, чтобы собрать ликвидность с одной стороны и продолжить движение в ту же сторону. Цена движется от одной области ликвидности к другой.

Существует множество таких паттернов, и примеров их неудачной отработки достаточно. Вы сами можете убедиться в этом, открыв график любого актива и проверив win-rate для этих инструментов технического анализа. В этих рисунках нет логики. Цена не следует геометрическим фигурам, а заявки на отработку этих паттернов становятся ликвидностью. Теперь познакомим вас с концепцией «Smart Money».

Этот концепт не является новым, хотя он менее популярен, но его эффективность значительно превосходит традиционный технический анализ.

В начале статьи вы ознакомились с малой частью концепта — ликвидностью. Используя «Smart Money», вы поймете, как действует «большой игрок» на рынке и как извлечь прибыль из приведенных выше примеров. Наша задача — отслеживать действия «маркет-мейкера».

Созданная ликвидность — это причина, а движение к ней — следствие. Эту формулировку можно использовать для определения будущего направления цены.

StB — продать, чтобы купить. В этом процессе проводится манипуляция — продажа актива для сбора свежей ликвидности, после чего это падение выкупается «умными деньгами», закрывая короткие позиции. Тест зоны — это закрытие short позиций, которые создали манипуляцию.

Ценовой дисбаланс. Это сильное импульсное движение, определяемое по трем свечам, где две крайние не перекрывают среднюю. Из-за недостатка ликвидности в этом диапазоне торгуется небольшой объем. Цена стремится полностью закрыть этот диапазон (full-fill), но обычно достаточно уровня 0.5 — equilibrium — 50% дисбаланса.

На старшем таймфрейме мы можем использовать дисбаланс как зону интереса — ROI. В этой зоне рекомендуется открывать позиции в соответствии с направлением импульсной свечи.

Научившись идентифицировать StB и дисбаланс, и зная, как работать с ликвидностью, мы можем применять это на практике. Под паттерном «треугольник» цена нашла дисбаланс. После полного его перекрытия (FF), «умный капитал» образовал зону StB, от которой мы открываем позицию в long. Мы отслеживали действия «большого игрока» и двигались вместе с ним, имея четкую точку входа и take-profit. Открыв позицию, мы получили х5 прибыли. Инвестировав 100$, вы получили 500$ прибыли, в отличие от использования традиционного технического анализа, который привел бы к просадке.

Трейдинг — это не просто игра по паттернам. Это сложный и длительный процесс, включающий психологию, самодисциплину, умение быстро адаптироваться к рынку, знания и многое другое. Оставшись один на этом пути, шанс на успех меньше, чем при поддержке.

Это действительно тяжелый труд, требующий больших усилий и комплексного развития. Мы это понимаем, и поэтому создали экосистему, в которой максимально комфортно работать, улучшать результаты и развиваться.

В этой статье команда DeFi Club разобралась с концепциями технического анализа и Smart Money. Мы выяснили, что более обоснованной является система Smart Money, учитывающая движения ликвидности крупных игроков. Она помогает отследить единственную прослойку рынка, которая действительно стабильно зарабатывает, отбирая деньги у слабых рук. Команда DeFi Club верит, что эта статья помогла вам глубже углубиться в умном трейдинге.